Bibliographic Metadata

Title
Die Modellierung zeitabhängiger Volatilität mittels GARCH-Modellen / Christine Köfer
AuthorKöfer, Christine
CensorBrauneis, Alexander
PublishedKlagenfurt, November 2015
DescriptionV, 65 Blätter : Diagramme
Institutional NoteAlpen-Adria-Universität Klagenfurt, Masterarbeit, 2015
LanguageGerman
Document typeMaster Thesis
Keywords (GND)Finanzmanagement / Volatilität / GARCH-Prozess
URNurn:nbn:at:at-ubk:1-19941 Persistent Identifier (URN)
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Die Modellierung zeitabhängiger Volatilität mittels GARCH-Modellen [1.54 mb]
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